Über uns

impavidi in Zahlen

Zahl Gründungsjahr von impavidi

Gründung in Berlin.

Gegründet als Nischenanbieter für hochwertige Risikomanagement-Lösungen haben wir uns zu einem starken Partner für unsere Kunden rund um das Finanz- und Risikomanagement entwickelt.

Zahl Kunden von impavidi

Zufriedene Kunden.

Wir betreuen Banken, Finanzdienstleistungsinstitute, Leasing- und Factoringunternehmen, Versicherungen sowie Start-Ups im FinTech-Segment in der DACH Region.

Zahl Mitarbeiter von impavidi

Engagierte Mitarbeiter.

Leidenschaft und Qualifikation unserer Mitarbeiter bilden die Basis für unseren Unternehmenserfolg. Unsere Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrungen aus Tätigkeiten bei Banken, Finanzdienstleistern und IT-Unternehmen.

Zahl Team von impavidi

Starkes Team in einem starken Netzwerk.

Wir arbeiten vertrauensvoll mit Anbietern für IT-Lösungen sowie wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen, um Ihnen die bestmöglichste Lösung zu realisieren. Wenn es erforderlich ist, verstärken wir unser Team mit Fachkräften aus unserem Netzwerk.

Geschäftszweck

Die Identifikation, Priorisierung und die Aussteuerung von Risiken sind zentrale Bestandteile der Geschäftsmodelle von Kreditinstituten und Versicherungen. Die erfolgreiche Implementierung von geeigneten Methoden, Prozessen und Tools unter dem Einfluss verschärfter regulatorischer und wettbewerblicher Bedingungen gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben des damit betrauten Managements.

impavidi unterstützt mit anerkannter Expertise in diesen Vorhaben und gewährleistet so optimierte Strukturen im Risikomanagement und in der Risikostruktur unserer Kunden.

Unternehmensphilosophie

„... wenn kein Risiko dabei wäre, dann wäre das auch keine Chance ...“
aus „Jakob der Lügner“, Jurek Becker

Mit den Füßen fest auf dem Boden und den Blick auf das Risiko gerichtet nehmen wir die Herausforderungen unserer Kunden als unsere Herausforderung an und wollen gemeinsam mit ihnen ihre Probleme lösen. Der langfristige Erfolg unserer Kunden steht dabei im Vordergrund.

Hinter impavidi stehen Menschen, die nach ethischen und moralischen Prinzipien handeln. Gleichzeitig arbeiten wir mit Partnern und Kunden zusammen, die unsere Prinzipien gänzlich oder in ähnlicher Weise verfolgen. Unser Handeln wird von unseren Unternehmensleitlinien bestimmt:

Unerschrocken Chancen nutzen.
Unerschrocken unkonventionelle Wege gehen

Es ist nicht damit getan, von einer erfolgreichen Zukunft nur zu träumen, sondern es gilt, diese aktiv zu gestalten. Um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, benötigt man eine trainierte und motivierte Mannschaft, herausragende Fach- und IT-Kenntnisse und nicht zuletzt einen zuverlässigen Partner. Wir betreuen unsere Kunden individuell und umfassend und arbeiten für ihren langfristigen Erfolg. Dabei scheuen wir uns nicht davor, andere, unkonventionelle Pfade einzuschlagen, damit Sie wertvolle Chancen nutzen können.


Wir setzen auf eine vertrauensvolle, partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit

Am Anfang steht das Ziel und das bestimmt den Weg. Für unsere Kunden, ihre Mitarbeiter und auch für uns. Denn beim Erreichen eines gemeinsamen großen Ziels ist Vertrauen die einzige Basis, die schnell und zuverlässig zum Erfolg führt. Für eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit stehen Vertrauen und Loyalität bei uns an oberster Stelle. Wir behandeln die Daten unserer Kunden vertraulich und legen einen hohen Wert auf einen gegenseitigen respektvollen Umgang.


Im Mittelpunkt unseres Tuns stehen unsere Mitarbeiter.
Mitarbeiter im Mittelpunkt

Unsere Mitarbeiter sind mit ihren vielfältigen, fachlichen und persönlichen Kompetenzen unser wertvollstes Gut. Die umfassenden Kompetenzen im Finanzsektor zeichnen uns aus, wodurch wir in der Lage sind, aktuelle regulative, gesetzliche Vorgaben sowie Managementvorgaben effizient in den Instituten umzusetzen.


Wir sichern unsere hohe Beratungsqualität.
Beratungsqualität

Um die hohe Qualität unserer Arbeit gewährleisten zu können, setzen wir alles daran, dass unsere Mitarbeiter stets störungsfrei arbeiten können. Sie erhalten die Arbeitsbedingungen und -materialien, die sie benötigen, um ihre Kreativität entfalten und ihre Ziele erreichen zu können. Darüber hinaus fördern wir aktiv sowohl die persönliche und fachliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter als auch den internen Informationsaustausch.


Im Team sind wir stärker.
Ein starkes Team

Wir setzen auf Teamwork und einen starken Zusammenhalt. In fachübergreifenden Projektteams arbeiten bei uns Generalisten, die komplexe Zusammenhänge erfassen und strukturieren, mit Spezialisten zusammen, die den neuesten Stand der Technik sowie die Entwicklungstrends in der Finanzdienstleistungsbranche kennen. Das Wissen und der Erfahrungsschatz werden im Team verteilt. So können wir individuelle, umsetzbare Lösungen für unsere Kunden entwickeln.

Das Management

Torsten Peukert

Torsten Peukert

Torsten Peukert hat langjährig mit anerkannten Spezialisten im Kreditgeschäft und Risikocontrolling zusammengearbeitet und ist Autor einer Vielzahl von Publikationen in diesem Fachgebiet. Als Unternehmensberater mit den Schwerpunkten Bankaufsichtsrecht, Risikomanagement und Risikomanagementsysteme sowie deren technischer Umsetzung blickt er auf eine Vielzahl erfolgreicher Projekte zurück.

Im August 2008 trat er in die Geschäftsführung ein und verantwortet die Themen Risikomanagement (Modelle, Prozesse, Regulatorik) sowie bankaufsichtliche Zulassungsverfahren und Meldewesen.

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Davor Jurak

Davor Jurak

Davor Jurak war nach seinem BWL-Studium im Risikomanagement der National Westminster Bank AG und der Commerzbank AG beschäftigt. Folgend übernahm er in den Jahren 2003 bis 2010 bei der LHB Internationale Handelsbank AG als Vorstand Verantwortung. Ab 2010 brachte er seine Expertise in diversen Projekten mit den Schwerpunkten Risiko, Controlling sowie Liquidität für Banken ein.

Im März 2013 trat er in die Geschäftsführung ein und verantwortet die Themen Risikoreporting, Liquiditätssteuerung, Datenflußmanagement und Rechnungswesen sowie Controlling.

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Team

Delia Borcea
Delia Borcea
Management Consultant
Dr. Stefan Götz
Dr. Stefan Götz
Management Consultant
Dr. Axel Hoppe
Dr. Axel Hoppe
Management Consultant
Carolin Jähn
Carolin Jähn
Consultant
Kerstin Füllner-Kronemann
Kerstin Füllner-Kronemann
Office Manager
Anke Linz
Anke Linz
Corporate Communication Officer
Jan Skudlarek
Jan Skudlarek
Consultant
Anne Sommer
Anne Sommer
Consultant
Martin Streckfuß
Martin Streckfuß
Consultant
Alina Subocheva
Alina Subocheva
Werkstudentin
Christian Weiss
Christian Weiß
Werkstudent
Natalie Wolf
Natalie Wolf
Consultant

Referenzen

Zu unseren Klienten  zählen sowohl global agierende Universal- und Spezialbanken als auch regional aufgestellte und Spezialinstitute. Der Fokus unserer Tätigkeit liegt auf der Optimierung von Finanz- und Risikomanagement-Systemen. Finden Sie nachfolgend eine Auswahl an Referenzen:

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) - Vorstudie inkl. Fachkonzeption

Eine Österreichische Großbank setzt sich mit den Anforderungen aus dem Standard zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für Marktpreisrisiken (Minimum capital requirements for market risk, BCBS 352) und Capital Requirements Regulation (CRR) auseinander und passt die aktuelle Marktrisikolösung entsprechend an.

Klient: Österreichische Großbank

Herausforderung:
Das Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) ist die Reaktion des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS) auf die Finanzkrise 2008 und die daraus identifizierten Schwächen bei der Bewertung und Eigenkapitalunterlegung für Marktrisiken. Das BCBS 352 Regelwerk enthält wesentliche Änderungen zu drei Bereichen: Handelsbuchabgrenzung, Marktpreisrisikostandardansatz und Interne Modelle für Marktpreisrisiken. Es wird tief in die Organisationsstruktur der Banken eingegriffen.

Die Finalisierung der FRTB-Implementierung ist für Januar 2019 vorgesehen. Aufgrund der Komplexität und spürbaren Auswirkungen auf das Marktrisiko-Framework und vor allem auf die IT-Landschaft der Bank ist zu empfehlen, sich frühzeitig mit den Anforderungen auseinander zu setzen.

Ziel:
Das Projekt verfolgt das Ziel, die institutsspezifischen Handlungsfelder und Auswirkungen zu identifizieren und kosteneffizient Maßnahmen zu treffen bzgl. der Optimierung von Portfolien und Desk-Strukturen, der Anpassung von Prozessen, Systemen und Schnittstellen, um Ende 2019 die ersten Risikomeldungen unter Berücksichtigung des neuen Standards der Aufsichtsbehörde vollumfänglich melden zu können.

Vorgehen:
In einer Vorstudie werden die Business Requirements für die neuen FRTB-Anforderungen erstellt – basierend auf den Anforderungen durch die CRR sowie BCBS 352. Weiterhin wird eine fachliche GAP-Analyse inkl. Annahmen/ Arbeitshypothesen durchgeführt. Es folgen erste Proberechnungen und die Evaluierung der Ergebnisse. Zum Abschluss der Vorstudie wird eine systemnahe Fachspezifikation inkl. Ziel-Architektur angefertigt.

In einer weiteren Phase erfolgen die internen und externen Abstimmungen: Abstimmung mit weiteren Fachbereichen, mit der IT sowie mit dem Marktdatenzulieferer für die Umsetzungsmöglichkeiten der neuen Marktrisikolösung. Gleichzeitig wird eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt sowie ein Projektplan aufgestellt.

In der Umsetzungsphase erfolgen die IT-Implementierung, die Anpassung von Prozessen und Richtlinien, die Überprüfung von Rollen und Zuständigkeiten sowie die Kontrolle der Dokumentation.


 

Technische Anwendungen zur Segmentierung des Kreditportfolios weiterentwickeln

In einem dynamischen Umfeld aus veränderter Regulatorik, strategischer Vertriebsentwicklung und resultierendem methodischen und infrastrukturellem Umbruch wurden zwei technische Anwendungen zur Segmentierung des Kreditportfolios konzeptionell weiterentwickelt und implementiert, die mit Blick auf eine angestrebte IRBA-Zulassung den laufenden Kreditprozess und die regulatorische Meldung gezielt und effizient unterstützten.

Klient: Mittelgroße Institutsgruppe mit Fokus auf Leasing, Factoring und weitere spezialisierte Geschäftsaktivitäten

Herausforderung:
Die Institutsgruppe strebt die Zulassung zum Internal Ratings Based Approach (IRBA) zur Messung der Kreditrisiken gemäß Capital Requirements Regulation (CRR) an. Gleichzeitig leistet das Haus seit einigen Jahren Anstrengungen zur strategiekonformen Intensivierung der Marktbearbeitung und Automatisierung wesentlicher Teile der nachgelagerten Produktion. Damit gehen tiefgreifende Änderungen beginnend mit neuen Kunden und Produkten über neue Rating- und Scoringverfahren bis hin zur Etablierung eines integrierten Datawarehouses einher. In diesem dynamischen Umfeld mussten die bestehenden Lösungen zur ökonomischen Segmentierung des Kreditportfolios mit Blick auf dessen operative Steuerung als auch die Steuerung einzelner Positionen sowie zur regulatorischen Segmentierung für das aufsichtliche Meldewesen methodisch weiterentwickelt sowie technisch und organisatorisch umgesetzt werden.

Ziel:
Zum Erreichen der IRBA-Zulassung soll das Projekt eine regelkonforme Segmentierung des Kreditportfolios realisieren, die gleichermaßen dessen interne, ökonomische Steuerung wie auch das externe Meldewesen robust unterstützt.

Vorgehen:
Im Rahmen des Projekts wurden methodische Vorgaben erarbeitet und in Gestalt zweier technischer Lösungen implementiert: Eine erste Anwendung zur teilautomatisierten Erfassung bzw. Verwaltung von Bonitätsinformationen aus unterschiedlichen Rating- und Scoringverfahren unterstützt die Referenten noch besser im operativen Kreditprozess und bereitet das Portfolio automatisch für die nachgelagerten fachlichen und technischen Abnehmer auf. Eine zweite Anwendung ordnet monatlich sämtliche Positionen vollautomatisch den Risikopositionsklassen des aufsichtlichen Meldewesens in IRBA und KSA zu. Beide Funktionalitäten wurden dabei nicht nur entsprechend aktueller Anforderungen weiterentwickelt, sondern gleichzeitig konzeptionell entflochten und so weit vereinfacht, dass Analyse-, Validierungs- und Wartungsaufgaben erheblich schlanker ausfallen konnten.

Ergebnis:
Die konzeptionellen Lösungen wurden im Haus abgestimmt, technisch realisiert und erfolgreich in den laufenden Betrieb innerhalb der Linienfunktionen übergeben. Sie sind nunmehr regelmäßig durch die fachlich zuständigen Mitarbeiter zu überprüfen bzw. an veränderte Gegebenheiten anzupassen.


 

Bewertung der Finanzinstrumente und Ermittlung der Risikovorsorge gemäß IFRS9

Mit Einführung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS9 sollen die Bewertung von Finanzinstrumenten und die Ermittlung der Risikovorsorge möglichst einheitlich nach IFRS und HGB auf Einzel-, Teilkonzern- und Mutterkonzernebene für Berichts- und Meldewesenzwecke durchgeführt werden.

Klient: Führende Bausparkasse in Deutschland

Herausforderung:
Die Erfüllung des IFRS9 ist zum 01. Januar 2018 für IFRS-Bilanzierer verpflichtend. Grundlagen des neuen Rechnungslegungsstandards ermöglichen einen Gleichlauf der bilanziellen Wertansätze unter HGB und IFRS. Darüber hinaus kann eine Vereinheitlichung der Modelle zur Ermittlung der Risikovorsorge unter bilanziellen, ökonomischen und regulatorischen Aspekten vorgenommen werden. Die bisher in Bilanzierung, Steuerung und Meldewesen parallel geführten Prozesse müssen in ein einheitliches System überführt werden. Mangels gefestigter Marktmeinung zu Details der Anforderungen müssen aktuelle Diskussionen von Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfern und Branchenverbänden im laufenden Umsetzungsprojekt berücksichtigt werden.

Ziel:
Basierend auf der Freigabe der anzuwendenden Methoden und Prozesse seitens der Prüfungsgesellschaften und Aufsichtsbehörden muss der reibungslose Übergang in der Bewertung von Finanzinstrumenten und der Ermittlung der vereinheitlichen Risikovorsorge zum Stichtag 01.01.2018 erfolgen.

Vorgehen:
In einer Voruntersuchung wurde der Informationsbedarf ermittelt und die Umsetzung mit Anpassungen von internen sowie der Einsatz von externen Systemen ergebnisoffen geschätzt. Einer Erweiterung bereits bestehender Prozesse und Modelle ohne Einsatz von weiterer Fremdsoftware wurde aus Effizienz- und Kostenüberlegungen der Vorzug gegeben.

Das Umsetzungsprojekt wurde mit fachlichen und IT-Ressourcen entsprechend der Schätzung ausgestattet. Eine agile Vorgehensweise entsprach der Anforderung, laufende Entwicklungen der Marktmeinung berücksichtigen und im Projektverlauf umsetzen zu können.

Auf Grund der zeitlichen Limitierung wurde das logische Datenmodell zur Umsetzung der Anforderungen parallel zum Fachkonzept entwickelt. Zeitgleich erfolgte die IT-Umsetzung in Entwicklungs- und Fachtestumgebungen. Abweichungen zum Fachkonzept ergaben sich zwangsläufig durch fortwährende Diskussionen mit Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfern und Branchenverbänden und wurden im zweiwöchigen Rhythmus in der IT-Entwicklung agil berücksichtigt.

Ergebnis:
Die Unterstützung diverser Simulationsrechnungen für die eigene Bilanz- und Risikovorsorgeplanung sowie für die Auswirkungsstudien der Aufsichtsbehörden erfordert belastbare Ergebnisse bereits vor dem offiziellen Starttermin. Eine Verprobung der neuen Methoden einschließlich einer Überleitungsrechnung erfordert einen produktiven Einsatz der angepassten Systeme spätestens zur Jahresmitte 2017.

Die ausformulierte Ambition des Projekts ist, das Überleitungsergebnis vollumfänglich vorherzusagen und Abweichungen lediglich in fachlich begründeten Fällen oder in der Änderung von Struktur oder Umfang der Geschäftstätigkeit erläutern zu müssen.


 

Regelungen zum Verbraucherschutz bei Finanzprodukten erfolgreich umsetzen

Eine deutsche Direktbank muss die Produktüberwachungs- und -steuerungsvorgaben der EBA GL 2015 – 18 umsetzen.

Klient: Eine der größten Direktbanken Deutschlands

Herausforderung:
Ab den 3. Januar 2017 gelten die „Leitlinien zur Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft“, die im Jahr 2015 von der Europäischen Bankaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlicht wurden. Danach müssen sowohl die Produkthersteller als auch die -vertreiber weitgehende Anforderungen bei der Gestaltung und Vermarktung von Finanzprodukten hinsichtlich des Verbraucherschutzes erfüllen. Um ab 2017 für denkbare Prüfungen gewappnet zu sein, muss das Kreditinstitut interne Regelungen für die Produktentwicklung und den Vertrieb sowie die Produktüberwachung und -steuerung entsprechend der europäischen Vorgaben erstellen und etablieren.

Ziel:
Ziel unseres Projektes war die Produkte und Dienstleistungen und deren Vertrieb sowie die internen Prozesse und die schriflich fixierte Ordnung (SFO) des Institutes gemäß der neuen Vorgaben des Regulators anzupassen.

Vorgehen:
Im Zuge einer GAP-Analyse haben wir im ersten Schritt die Produkte und Prozesse des Insitutes aufgenommen, analysiert, kategorisiert und dem Zielbild gegenübergestellt um den Anpassungsbedarf zu ermitteln. Im zweiten Schritt legten wir gemeinsam mit dem Institut die Anpassungsmaßnahmen fest und setzten diese um.

Ergebnis:
Das Kreditinstitut konnte seine Produkte und Dienstleistungen sowie die internen Prozesse und seine SFO im Sinne des Regulators erfolgreich anpassen und etablieren. In Zukunft dienen sie ähnlichen Vorgaben wie der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) als stabiles Fundament.


 

Einheitliche Risikobewertung auf Konzern- und Teilkonzernebene über Ländergrenzen sicherstellen

Die deutsche Tochter einer europäischen Großbank sieht sich mit der Erfüllung der regulatorischen Vorgaben zu ICAAP und Risk Governance auf nationaler und internationaler Ebene konfrontiert.

Klient: Deutsche Tochterbank einer europäischen Großbank

Herausforderung:
Trotz harmonisierter regulativer Vorgaben innerhalb der EU und insbesondere innerhalb des EUR-Raums unterscheiden sich die Anforderungen der lokalen Aufsichtsbehörden in der Ausführung. Unter Berücksichtigung der Gruppen-Guidelines muss auch die lokale Regulative vollumfänglich umgesetzt werden.

Ziel:
Ziel unseres Projektes war die Sicherstellung einer einheitlichen Risikobewertung auf Konzern- und Teilkonzernebene, um ressourcenaufwändige Transformationen der Risiko- und Aggregationsdaten zu vermeiden.

Vorgehen:
Unter Beachtung unterschiedlicher regulativer Normen wurde eine GAP-Analyse durchgeführt, um den Handlungsbedarf erkennen, priorisieren und umsetzen zu können. Unser besonderes Augenmerk galt der Automatisierung der Aggregationsprozesse unter Vermeidung manueller Eingriffe. Prozesse und Modelle zur quantitativen Risikobewertung von Kredit-, Markt-, Immobilien-, Geschäfts- und Beteiligungsrisiken sowie zusätzliche Methoden zur qualitativen Beurteilung operationeller und strategischer Risiken wurden optimiert, Datenumfang und -flüsse reorganisiert. Die DV-technische Umsetzung mittels SAS/IML wurde koordiniert und im Projekt gesteuert. Eine nachhaltige Basis zur Risikoerkennung wurde durch die Einführung eines neu entwickelten Risk Self Assesments geschaffen.

Ergebnis:
Das Projekt führte im Ergebnis dazu, dass alle regulatorischen Vorgaben auf Gruppen- und Teilkonzernebene erfolgreich umgesetzt wurden. Der durch die Prozessoptimierung verringerte personelle Ressourcenbedarf konnte in Analyse und Risikofrüherkennung eingesetzt werden.


 

Risikomanagementsystem einführen und Rechnungslegungsstandards bereitstellen

Eine deutsche Bank sieht sich mit einem wenig flexiblen Kernbanksystem und Änderungen der Eigentümerstruktur konfrontiert.

Klient: Deutsche Universalbank, spezialisiert auf Außenhandel

Herausforderung:
Das vor mehreren Jahrzehnten eingeführte Kernbanksystem unseres Klienten bietet trotz permanenter Weiterentwicklung nicht die geforderte Flexibilität, um aktuelle regulatorische Anforderungen der MaRisk zu erfüllen. Darüber hinaus entstand durch Änderungen in der Eigentümerstruktur der Bedarf, Bilanz- und Risikodaten nach internationalen Rechnungslegungsstandards bereitstellen zu können.

Ziel:
Ziel unseres Projektes war die Einführung und Produktivsetzung eines Portfolio-Management-Systems und zugehöriger Risikomanagementprozesse.

Vorgehen:
Im Rahmen der Implementierung des neuen Portfolio-Management-Systems wurde die Datenversorgung durch das Kernbanksystem sowie die Parametrisierung der benötigten Rechenkerne sichergestellt. Für die Umsetzung der Prozesse zur Gesamtbanksteuerung wurden Methoden für die relevanten Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und OP-Risiken konzeptioniert und die Aggregation zur Berechnung der Risikotragfähigkeit entwickelt. Zur Bereitstellung von IFRS-Daten wurde sowohl fachlich als auch technisch unterstützt, um die Berechnung der group impairments, fair values und discounted cash flows zu ermöglichen. Die Überleitung des Rechnungslegungsstandards von HGB zu IFRS einschließlich der Datenbereitstellung für die relevanten Angaben im Jahresabschluss wurde gewährleistet.

Ergebnis:
Durch die Einführung des neuen Risikomanagementsystems konnten die regulatorischen Vorgaben an die Risikomanagementprozesse erfolgreich umgesetzt werden. Zusätzlich wurden die Anforderungen an die Bereitstellung rechnungslegungsrelevanter Daten für das Konzernreporting vollumfänglich erfüllt.


 

Prozesse automatisieren und Datenqualität erhöhen

Einem schnell expandierenden Handelskonzern fehlt ein flexibles Handelssystem zur Erfüllung aktueller regulatorischer Vorgaben.

Klient: International agierender Handelskonzern

Herausforderung:
Nach jahrelangem Wachstum im Kerngeschäft sowie internationaler Expansion zeigte sich das altbewährte Handelssystem unseres Klienten als nicht ausreichend flexibel, um sowohl den gestiegenen Qualitätsanspruch an Liquiditätssteuerung und –planung, als auch aktuelle regulatorische Vorgaben erfüllen zu können. Es galt, manuelle Handels-, Kontroll- und Meldeprozesse zu automatisieren, damit Steuerungsimpulse bei einem sich stetig ändernden Marktumfeld effizienter generiert werden können.

Ziel:
Ziel unseres Projektes war die Einführung und Inbetriebnahme eines neuen integrierten Handels- und Abwicklungssystems zur Liquiditäts- und Risikosteuerung auf Gruppenebene.

Vorgehen:
Im Rahmen der Übernahme des fachlichen und technischen Applikationsmanagements auf Klientenseite wurde ein Gegenpol in der Abstimmung mit dem Softwarehersteller etabliert. Mit der Einführung von Prozessautomatismen wurde der Workflow bei der Abwicklung des Handelsgeschäfts rationalisiert. Die Qualität der migrierten Daten wurde sichergestellt, das Datenflussmanagement im laufenden Betrieb wurde optimiert. Parallel zur Einführung des neuen Systems wurden die Module zur neuen Meldeverpflichtung für Derivatetransaktionen (EMIR) implementiert. Die Unterstützung beinhaltete zusätzlich die Leitung und Koordination der Integrationstests, die Erarbeitung und Durchführung der Performancetests sowie die damit einhergehende Analyse und Meldung von Fehlfunktionen. Schulungen der Fach- und IT-Bereiche erfolgten zur Überführung der Anwendungen in die Standardprozesse des Konzerns.

Ergebnis:
Mit der Inbetriebnahme eines neuen Treasury-Handelssystems konnten Prozesse automatisiert werden, um die Datenqualität zu erhöhen, die Anzahl einbezogener Gruppengesellschaften zu erweitern und aktuelle Meldepflichten zu erfüllen.


 

Sicherstellen der Wettbewerbsfähigkeit und Risikofrüherkennung

Eine deutsche Bank benötigt eine regulatorische Genehmigung zur Nutzung eines internen Ratingverfahrens. 

Klient: Genossenschaftsbank

Herausforderung:
Der effiziente Einsatz von Kapital ist eine Kernkompetenz zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Die regulatorisch bevorzugte Risikosteuerung nach fortgeschrittenen Messmethoden verbessert gleichzeitig auch die Risikofrüherkennung. Ebenso muss sichergestellt werden, dass für alle wesentlichen Kreditportfolien ein valides Risikomessverfahren angewendet werden kann.

Ziel:
Unser Projekt hatte als Ziel die Nutzung der IRBA-Verfahren zur Berechnung der Mindestkapitalausstattung für ein Teilportfolio.

Vorgehen:
Die Konzeption der Datenanforderungen und anschließende Qualitätssicherung des internen Ratingverfahrens bilden die Basis für das IRBA Zulassungsverfahren. Aufbereitung und Analyse der Entwicklungsdaten, Testkonzeption und -durchführung sowie die Erstellung der Konkordanzlisten erfolgten im Rahmen der Begleitung des Verfahrens bis zur Zulassung. Die quantitative und qualitative Analyse der genutzten LGD-Modelle wurde im Validierungsbericht dokumentiert.

Ergebnis:
Die regulatorische Genehmigung zur Nutzung des internen Ratingverfahrens für das betreffende Teilportfolio wurde erteilt.